Сравнение LTPZ с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
LTPZ и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTPZ и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.39% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -8.32% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
LTPZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- 0.59%
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTPZ и CPII
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
LTPZ vs. CPII — Ранг доходности на риск
LTPZ
CPII
Сравнение LTPZ c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.54 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.79 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.36 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.02 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.54 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между LTPZ и CPII составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и CPII
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.64% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и CPII
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -6.40% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -1.62% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.95% | -1.06% | -32.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -1.67% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.73% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и CPII
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Ionic Inflation Protection ETF (CPII) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.03% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 2.44% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 3.92% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 6.02% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 6.02% | +9.08% |