Сравнение LTPZ с AVDV
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. LTPZ is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, LTPZ returned -5.50%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.
LTPZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -5.50%
- 10 лет*
- 0.75%
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTPZ и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.53% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | -0.77% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between LTPZ and AVDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.10 |
Over the past year, LTPZ and AVDV have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. AVDV — Ранг доходности на риск
LTPZ
AVDV
Сравнение LTPZ c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.46 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 3.12 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 12.44 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и AVDV
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -43.01% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -13.19% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | -14.17% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -28.08% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -2.24% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -6.76% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.30% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и AVDV
Текущая волатильность для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) составляет 2.55%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.26% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 13.88% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 16.25% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.41% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 19.77% | -4.70% |
Сравнение комиссий LTPZ и AVDV
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и AVDV
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AVDV в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.22% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and AVDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to LTPZ (2.55%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs -5.50% for LTPZ. On fees, LTPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTPZ has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs -5.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 4.11% for AVDV.
LTPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор