PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTL с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

LTL и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LTL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.21%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.08% против -72.80% соответственно.

LTL

1 день
0.67%
1 месяц
-11.20%
С начала года
-12.21%
6 месяцев
-11.73%
1 год
23.21%
3 года*
43.18%
5 лет*
17.82%
10 лет*
9.08%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с XLKLTL с BRK-BLTL с LITPLTL с DGRO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий LTL и UVXY

И LTL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

LTL
ProShares Ultra Telecommunications
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

LTL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.51

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-0.30

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.66

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

-0.80

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.51

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.64

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.64

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.67

+0.82

Корреляция

Корреляция между LTL и UVXY составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и UVXY

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTL и UVXY

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

LTLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-100.00%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.91%

-85.64%

+63.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-99.77%

+47.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-100.00%

+35.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-100.00%

+84.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-98.53%

+69.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

71.09%

-63.84%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

45.03%

-34.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

71.80%

-52.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.84%

113.07%

-76.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.53%

105.47%

-70.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

114.51%

-77.46%