PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LTL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 6.77% против -72.05% соответственно.


LTL

1 день
-1.43%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
-8.64%
С начала года
-11.55%
1 год
6.08%
3 года*
31.49%
5 лет*
17.00%
10 лет*
6.77%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications
-11.55%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between LTL and UVXY is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.41

The correlation between LTL and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (5 years) to -0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Telecommunications

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

LTL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1313
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LTLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.99

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

-1.48

+2.12

LTL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и UVXY

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LTLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-100.00%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-73.88%

+49.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-95.42%

+61.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-99.75%

+47.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-100.00%

+35.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.66%

-100.00%

+85.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-98.76%

+70.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

49.56%

-40.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 11.68%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LTLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

17.16%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

66.78%

-44.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

85.47%

-57.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.86%

103.82%

-68.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.88%

112.00%

-75.12%

Сравнение комиссий LTL и UVXY

И LTL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и UVXY

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications
0.97%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LTL and UVXY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to LTL (11.68%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, LTL leads with 6.77% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LTL has performed better with a 6.77% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

LTL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for UVXY.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор