Сравнение LTL с UVXY
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 6.77%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTL и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -11.55%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 6.77% против -72.05% соответственно.
LTL
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -8.64%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.77%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам LTL и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -11.55% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between LTL and UVXY is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.41 |
The correlation between LTL and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (5 years) to -0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. UVXY — Ранг доходности на риск
LTL
UVXY
Сравнение LTL c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.99 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -1.48 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и UVXY
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -100.00% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.33% | -73.88% | +49.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -95.42% | +61.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -99.75% | +47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -100.00% | +35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -100.00% | +85.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -98.76% | +70.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 49.56% | -40.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 11.68%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 17.16% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 66.78% | -44.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 85.47% | -57.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 103.82% | -68.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 112.00% | -75.12% |
Сравнение комиссий LTL и UVXY
И LTL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и UVXY
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.97% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and UVXY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to LTL (11.68%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, LTL leads with 6.77% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LTL has performed better with a 6.77% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
LTL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for UVXY.
LTL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор