PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 9.17%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTL и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.17% против -72.73% соответственно.

LTL

1 день
1.71%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-10.28%
6 месяцев
-6.84%
1 год
15.77%
3 года*
36.80%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.17%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-10.28%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between LTL and UVXY is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.41

The correlation between LTL and UVXY shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

LTL vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.88

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
-1.67

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.81

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.97

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

-1.33

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.88

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.66

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.68

+0.83

Просадки

Сравнение просадок LTL и UVXY

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-100.00%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-76.19%

+54.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-95.25%

+60.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-99.69%

+47.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-100.00%

+35.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-100.00%

+86.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-98.55%

+69.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

55.83%

-48.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.82%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

12.26%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

62.79%

-43.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

84.51%

-57.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

103.82%

-69.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

113.81%

-76.86%

Сравнение комиссий LTL и UVXY

И LTL, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и UVXY

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.90%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTL and UVXY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to LTL (7.82%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, LTL leads with 9.17% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LTL has performed better with a 9.17% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTL and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

LTL has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for UVXY.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор