PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTL с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LTL и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.60%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.25% соответственно.


LTL

1 день
-2.50%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-7.47%
1 год
15.16%
3 года*
36.33%
5 лет*
16.49%
10 лет*
9.43%

WDAY

1 день
-1.33%
1 месяц
14.86%
С начала года
-31.60%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-41.50%
3 года*
-11.72%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и WDAY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications
-11.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
WDAY
Workday, Inc.
-31.60%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between LTL and WDAY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.28

The correlation between LTL and WDAY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Telecommunications

Workday, Inc.

Доходность на риск

LTL vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1919
Ранг коэф-та Мартина

WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTLWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.83

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.75

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.42

+3.52

LTL vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LTLWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.96

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.21

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.22

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LTL и WDAY

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и WDAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LTLWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-63.38%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-55.52%

+34.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-63.38%

+29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-63.38%

+10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-63.38%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-52.18%

+37.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-20.90%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

29.28%

-22.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и WDAY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.57%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LTLWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

21.37%

-13.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

37.30%

-17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

43.39%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

38.92%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

38.90%

-1.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и WDAY

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications
0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
WDAY
Workday, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LTL and WDAY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (21.37%) compared to LTL (7.57%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs WDAY's -63.38%.

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор