Сравнение LTL с WDAY
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while WDAY (Workday, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LTL returned 9.43%/yr vs 6.25%/yr for WDAY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTL и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.60%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.25% соответственно.
LTL
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 9.43%
WDAY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -31.60%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам LTL и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -11.79% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
WDAY Workday, Inc. | -31.60% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between LTL and WDAY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between LTL and WDAY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. WDAY — Ранг доходности на риск
LTL
WDAY
Сравнение LTL c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.75 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.42 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.96 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.21 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.22 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LTL и WDAY
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -63.38% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -55.52% | +34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -63.38% | +29.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -63.38% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -63.38% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -52.18% | +37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.66% | -20.90% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 29.28% | -22.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и WDAY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.57%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 21.37% | -13.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 37.30% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 43.39% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 38.92% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 38.90% | -1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и WDAY
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and WDAY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to LTL (7.57%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs WDAY's -63.38%.
LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор