PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с LITP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, LTL returned 36.33%/yr vs -0.12%/yr for LITP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LTL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности LTL и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 28.96%.

LTL

1 день
-2.50%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-7.47%
1 год
15.16%
3 года*
36.33%
5 лет*
16.49%
10 лет*
9.43%

LITP

1 день
-4.66%
1 месяц
-7.17%
С начала года
28.96%
6 месяцев
41.58%
1 год
218.79%
3 года*
-0.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и LITP

2026 (YTD)202520242023
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.79%37.06%65.15%42.77%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		28.96%94.65%-43.85%-36.14%

Correlation

The correlation between LTL and LITP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов LTL и LITP

Секторы
LTL
LITP

Коммуникационные услуги

57.7%

-

Технологии

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
57.7%
LITP

-

Технологии

LTL
2.7%
LITP

-

Сырьевые материалы

LTL

-

LITP
100.0%

Потребительский циклический сектор

LTL

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

LTL

-

LITP

-

Энергетика

LTL

-

LITP

-

Финансовые услуги

LTL

-

LITP

-

Здравоохранение

LTL

-

LITP

-

Промышленность

LTL

-

LITP

-

Недвижимость

LTL

-

LITP

-

Коммунальные услуги

LTL

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGROLTL с TQQQ
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с ALBLITP с SQM

Доходность на риск

LTL vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLLITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
3.78

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
3.67

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

7.08

-6.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

21.48

-19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LITP равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и LITP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLLITPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.78

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.07

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LTL и LITP

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLLITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-74.72%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-31.12%

+9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-74.31%

+39.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-14.47%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-42.29%

+13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

10.23%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и LITP

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.57%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLLITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

13.36%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

39.69%

-20.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.85%

58.34%

-31.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

47.34%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

47.34%

-10.38%

Сравнение комиссий LTL и LITP

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и LITP

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности LITP в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		5.74%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%

Часто задаваемые вопросы

LTL and LITP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (13.36%) compared to LTL (7.57%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs LITP's -74.72%.

On 3-year performance, LTL leads with 36.33% vs -0.12% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LTL has performed better with a 36.33% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

LITP has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.92% for LTL.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while LITP is Energy Equities. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.65% for LITP.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор