PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с BRK-B

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LTL returned 7.31%/yr vs 13.43%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.43% соответственно.

LTL

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
-15.69%
С начала года
-15.69%
1 год
-1.24%
3 года*
31.51%
5 лет*
15.35%
10 лет*
7.31%

BRK-B

1 день
1.61%
1 месяц
7.69%
6 месяцев
1.02%
С начала года
1.02%
1 год
5.68%
3 года*
14.08%
5 лет*
12.71%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-15.69%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.02%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between LTL and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.41

Over the past year, the correlation between LTL and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с LITPLTL с XLKLTL с DGROLTL с TQQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LTL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.39

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
0.64

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.61

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

1.28

-1.42

LTL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и BRK-B

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-53.86%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-9.42%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-14.95%

-19.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-26.58%

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-29.57%

-34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-5.93%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-11.07%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

4.46%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и BRK-B

ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

4.30%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

10.88%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

14.60%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

17.14%

+17.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

19.39%

+17.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и BRK-B

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		1.02%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%

Часто задаваемые вопросы

LTL and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTL has higher volatility (11.01%) compared to BRK-B (4.30%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор