Сравнение LTL с BRK-B
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LTL returned 9.17%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.93% соответственно.
LTL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -6.84%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.17%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам LTL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -10.28% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between LTL and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2008 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LTL and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LTL
BRK-B
Сравнение LTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.27 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.57 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.18 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.67 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LTL и BRK-B
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -53.86% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -9.42% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -14.95% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -26.58% | -26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -29.57% | -34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.44% | -11.33% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.65% | -11.07% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.30% | 4.46% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и BRK-B
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 3.72% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 10.70% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 14.32% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.56% | 17.11% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 19.43% | +17.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и BRK-B
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.90% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTL has higher volatility (7.82%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs BRK-B's -53.86%.
LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор