Сравнение LTL с BRK-B
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LTL returned 7.01%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LTL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.01% против 13.55% соответственно.
LTL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -12.52%
- С начала года
- -14.85%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 29.94%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 7.01%
- Всё время*
- 6.07%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $119.09K | $145.59K | $90.37K |
Сравнение доходности по годам LTL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -14.85% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between LTL and BRK-B is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between LTL and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
LTL
BRK-B
Сравнение LTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.26 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 2.64 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и BRK-B
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -53.86% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -9.42% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -14.95% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -26.58% | -26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -29.57% | -34.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -3.88% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -11.06% | -17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 4.48% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и BRK-B
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 4.33% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.19% | 10.98% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 14.48% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 17.11% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 19.42% | +17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и BRK-B
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 1.01% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTL has higher volatility (14.19%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор