PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTL с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LTL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.60%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -11.60%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.79% соответственно.

LTL

1 день
0.69%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-10.59%
1 год
22.67%
3 года*
43.20%
5 лет*
17.98%
10 лет*
8.78%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с XLKLTL с LITPLTL с DGROLTL с TQQQ
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

LTL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTLBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.62

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.73

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.90

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.70

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-1.19

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.62

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Корреляция

Корреляция между LTL и BRK-B составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и BRK-B

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTL и BRK-B

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

LTLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-53.86%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.43%

-14.95%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-26.58%

-26.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-29.57%

-34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.71%

-11.57%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-11.07%

-17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

8.75%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и BRK-B

ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

4.12%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

11.11%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.85%

18.30%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.52%

17.20%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

19.44%

+17.61%