PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с DGRO

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 7.31%/yr vs 13.57%/yr for DGRO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности LTL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.31% против 13.57% соответственно.

LTL

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
-15.69%
С начала года
-15.69%
1 год
-1.24%
3 года*
31.51%
5 лет*
15.35%
10 лет*
7.31%

DGRO

1 день
1.52%
1 месяц
2.97%
6 месяцев
12.30%
С начала года
12.30%
1 год
21.54%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.17%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-15.69%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.30%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between LTL and DGRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.54

The correlation between LTL and DGRO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и DGRO

Секторы
LTL
DGRO

Коммуникационные услуги

100.0%
0.1%

Технологии

1.1%
22.0%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Финансовые услуги

-

20.6%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Коммуникационные услуги

LTL
100.0%
DGRO
0.1%

Технологии

LTL
1.1%
DGRO
22.0%

Сырьевые материалы

LTL

-

DGRO
2.4%

Потребительский циклический сектор

LTL

-

DGRO
5.4%

Потребительский защитный сектор

LTL

-

DGRO
11.1%

Энергетика

LTL

-

DGRO
5.1%

Финансовые услуги

LTL

-

DGRO
20.6%

Здравоохранение

LTL

-

DGRO
16.5%

Промышленность

LTL

-

DGRO
10.4%

Недвижимость

LTL

-

DGRO

-

Коммунальные услуги

LTL

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с TQQQ
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

LTL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.28

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
3.32

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.34

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

12.90

-13.04

LTL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и DGRO

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-35.10%

-45.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.33%

-6.47%

-17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-14.03%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-19.31%

-33.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-35.10%

-29.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

0.00%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-3.42%

-25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

1.67%

+7.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и DGRO

ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

2.78%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

7.07%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

9.50%

+18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.80%

13.81%

+20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

16.57%

+20.36%

Сравнение комиссий LTL и DGRO

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и DGRO

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DGRO в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.91%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		1.02%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%

Часто задаваемые вопросы

LTL and DGRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTL has higher volatility (11.01%) compared to DGRO (2.78%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.57% vs 7.31% for LTL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.57% return vs 7.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

DGRO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.02% for LTL.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор