Сравнение LTL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LTL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.08% против 12.81% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и DGRO
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
LTL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
LTL
DGRO
Сравнение LTL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.80 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.14 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.73 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между LTL и DGRO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и DGRO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и DGRO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -35.10% | -45.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -10.92% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -19.31% | -33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -35.10% | -29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -4.70% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -3.48% | -25.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 2.37% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и DGRO
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 3.57% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 7.21% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 14.47% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 13.84% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 16.63% | +20.42% |