Сравнение LTL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
LTL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности LTL и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность 66.13%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.72% соответственно.
LTL
66.13%
11.66%
32.08%
73.96%
17.63%
8.66%
DGRO
19.06%
-1.39%
9.13%
26.29%
11.80%
11.72%
Основные характеристики
| LTL | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.21 | 5.27 |
| Коэф-т Мартина | 19.33 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 4.01% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 29.56% | 9.56% |
| Макс. просадка | -80.20% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.05% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и DGRO
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между LTL и DGRO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и DGRO
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DGRO в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.28% | 0.98% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.95% | 0.93% | 1.55% | 0.77% | 0.82% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.19% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и DGRO
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и DGRO
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.