Сравнение LTL с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
LTL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.08% против 21.00% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и XLK
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
LTL vs. XLK — Ранг доходности на риск
LTL
XLK
Сравнение LTL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.97 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 6.31 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между LTL и XLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и XLK
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и XLK
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -82.05% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -15.92% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -33.56% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -33.56% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -11.04% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -35.17% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 4.98% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и XLK
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 8.12% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 16.49% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 27.05% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 24.72% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 24.33% | +12.72% |