PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTL с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTL с XLK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 7.25%/yr vs 25.40%/yr for XLK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности LTL и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTL показывает доходность -20.55%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.25% против 25.40% соответственно.

LTL

1 день
-1.88%
1 месяц
-15.53%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-20.98%
1 год
-3.17%
3 года*
30.38%
5 лет*
14.00%
10 лет*
7.25%

XLK

1 день
-0.62%
1 месяц
1.60%
С начала года
27.45%
6 месяцев
25.42%
1 год
48.85%
3 года*
30.34%
5 лет*
21.22%
10 лет*
25.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTL и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-20.55%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		27.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between LTL and XLK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.52

The correlation between LTL and XLK shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LTL и XLK

Секторы
LTL
XLK

Коммуникационные услуги

63.0%

-

Технологии

1.1%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

LTL
63.0%
XLK

-

Технологии

LTL
1.1%
XLK
99.7%

Сырьевые материалы

LTL

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

LTL

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

LTL

-

XLK

-

Энергетика

LTL

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

LTL

-

XLK

-

Здравоохранение

LTL

-

XLK

-

Промышленность

LTL

-

XLK
0.1%

Недвижимость

LTL

-

XLK

-

Коммунальные услуги

LTL

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Telecommunications

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с WDAYLTL с SSOLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с DGROLTL с TQQQ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

LTL vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTL c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTLXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.10

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.62

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.08

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

9.79

-10.17

LTL vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTL и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTL и XLK

Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTLXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.20%

-82.05%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-15.92%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-25.66%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-33.56%

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.15%

-33.56%

-30.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-7.54%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.62%

-34.90%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

5.00%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LTL и XLK

Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 9.71%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTLXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

12.50%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

19.62%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

23.47%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

25.37%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

24.71%

+12.25%

Сравнение комиссий LTL и XLK

LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTL и XLK

Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		1.02%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

LTL and XLK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.50%) compared to LTL (9.71%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.40% vs 7.25% for LTL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.40% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

LTL has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.43% for XLK.

LTL is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTL и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор