Сравнение LTL с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
LTL и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LTL или XLK.
Основные характеристики
| LTL | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.11% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | 65.61% | 35.54% |
| Дох-ть за 3 года | 12.33% | 17.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 24.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.05% | 20.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 32.60% | 17.96% |
| Макс. просадка | -80.20% | -82.05% |
| Current Drawdown | -1.97% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между LTL и XLK составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LTL и XLK
С начала года, LTL показывает доходность 25.11%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.05% против 20.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и XLK
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LTL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и XLK
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLK в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.22% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% | 0.77% | 0.82% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.70% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и XLK
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и XLK
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.