Сравнение LTL с XLK
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 7.01%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LTL charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности LTL и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -14.85%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 7.01% против 24.26% соответственно.
LTL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -12.52%
- С начала года
- -14.85%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 29.94%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 7.01%
- Всё время*
- 6.07%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.09K | $145.59K | $90.37K | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам LTL и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -14.85% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between LTL and XLK is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LTL and XLK has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов LTL и XLK
Секторы
LTL
XLK
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
LTL
XLK
Технологии
LTL
XLK
Сырьевые материалы
LTL
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
LTL
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
LTL
-
XLK
-
Энергетика
LTL
-
XLK
Финансовые услуги
LTL
-
XLK
-
Здравоохранение
LTL
-
XLK
-
Промышленность
LTL
-
XLK
Недвижимость
LTL
-
XLK
-
Коммунальные услуги
LTL
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. XLK — Ранг доходности на риск
LTL
XLK
Сравнение LTL c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.76 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.41 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и XLK
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -82.05% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -15.92% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -25.66% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -33.56% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -33.56% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -6.09% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.56% | -34.79% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 5.91% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и XLK
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 10.17% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.19% | 22.11% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.96% | 25.90% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.24% | 25.87% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 24.96% | +12.09% |
Сравнение комиссий LTL и XLK
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и XLK
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 1.01% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and XLK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTL has higher volatility (14.19%) compared to XLK (10.17%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 7.01% for LTL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.
LTL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.43% for XLK.
LTL is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор