Сравнение LTL с XLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).
LTL и XLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. XLC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Communication Services Select Sector Index. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и XLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -13.08% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -5.20% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | 15.96% | 26.90% | 31.05% | -16.88% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -5.20%.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
XLC
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и XLC
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Доходность на риск
LTL vs. XLC — Ранг доходности на риск
LTL
XLC
Сравнение LTL c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 5.11 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между LTL и XLC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и XLC
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.26% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и XLC
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и XLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -46.65% | -33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -11.07% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -46.65% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -7.07% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -10.76% | -18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 3.28% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и XLC
ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что LTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 5.15% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 9.77% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 18.29% | +18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 20.76% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 22.36% | +14.69% |