Сравнение LTL с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Technology (ROM).
LTL и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 9.08% против 32.13% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и ROM
И LTL, и ROM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
LTL vs. ROM — Ранг доходности на риск
LTL
ROM
Сравнение LTL c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.60 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 4.74 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между LTL и ROM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и ROM
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности ROM в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и ROM
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -83.36% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -32.33% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -67.55% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -67.55% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -24.41% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -21.02% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 10.91% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и ROM
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 16.18% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 33.07% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 53.85% | -17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 51.29% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 49.50% | -12.45% |