Сравнение LTL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
LTL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LTL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LTL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.21% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции LTL превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.37% соответственно.
LTL
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 43.18%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 9.08%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTL и DIG
И LTL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
LTL vs. DIG — Ранг доходности на риск
LTL
DIG
Сравнение LTL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 2.86 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.96 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.13 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.00 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LTL и DIG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и DIG
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.92% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок LTL и DIG
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -97.04% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.91% | -35.40% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -46.02% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -92.53% | +28.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -49.79% | +34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -64.47% | +35.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 17.32% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и DIG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 10.44%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 12.95% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 28.78% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.84% | 49.96% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 51.73% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 57.63% | -20.58% |