PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTH с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTH с TLT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LTH (Life Time Group Holdings, Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 3 years, LTH returned 26.95%/yr vs -1.45%/yr for TLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTH и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTH показывает доходность 46.24%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 2.15%.

LTH

1 день
2.75%
1 месяц
21.20%
С начала года
46.24%
6 месяцев
45.58%
1 год
30.88%
3 года*
26.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
1.37%
1 месяц
3.59%
С начала года
2.15%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.54%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-6.14%
10 лет*
-1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTH и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.		46.24%20.16%46.68%26.09%-30.51%3.86%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.15%4.25%-8.05%2.77%-31.23%3.00%

Correlation

The correlation between LTH and TLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life Time Group Holdings, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LTH:
LTH с PLNTLTH с PBILTH с VIK1V.HELTH с SPYLTH с GDDYLTH с VOOLTH с CFLT
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

LTH vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTH
Ранг доходности на риск LTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTH c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTHTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.48

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.76

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.60

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

1.43

+1.61

LTH vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTH на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTH и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTH и TLT

Максимальная просадка LTH за все время составила -58.36%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTH и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTHTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.36%

-48.35%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-7.58%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.10%

-19.18%

-29.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.99%

+38.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.70%

-13.87%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

3.19%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LTH и TLT

Life Time Group Holdings, Inc. (LTH) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что LTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTHTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

2.49%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.10%

6.74%

+23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.40%

9.57%

+28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

15.83%

+31.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.67%

14.89%

+32.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTH и TLT

LTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTH
Life Time Group Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

LTH and TLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTH has higher volatility (11.76%) compared to TLT (2.49%). In terms of maximum drawdown, LTH dropped -58.36% vs TLT's -48.35%.

LTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTH и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор