Сравнение LTC с RUBUSD=X
LTC (LTC Properties, Inc.) is a stock, while RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency. Over the past 10 years, LTC returned 3.59%/yr vs -2.10%/yr for RUBUSD=X. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC и RUBUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC показывает доходность 25.16%, что значительно выше, чем у RUBUSD=X с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции LTC превзошли акции RUBUSD=X по среднегодовой доходности: 3.59% против -2.10% соответственно.
LTC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 16.39%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 25.16%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 3.59%
RUBUSD=X
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- -2.10%
Сравнение доходности по годам LTC и RUBUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC LTC Properties, Inc. | 25.16% | 6.17% | 14.94% | -3.25% | 10.52% | -6.77% | -7.56% | 12.79% | 1.12% | -2.74% |
RUBUSD=X RUB/USD | 0.61% | 39.10% | -18.63% | -17.52% | 1.88% | -1.48% | -16.36% | 11.83% | -16.60% | 6.18% |
Correlation
The correlation between LTC and RUBUSD=X is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC vs. RUBUSD=X — Ранг доходности на риск
LTC
RUBUSD=X
Сравнение LTC c RUBUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LTC Properties, Inc. (LTC) и RUB/USD (RUBUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTC | RUBUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.04 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -0.10 | +6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTC и RUBUSD=X
Максимальная просадка LTC за все время составила -80.13%, примерно равная максимальной просадке RUBUSD=X в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC и RUBUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC | RUBUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -83.48% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.07% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -26.61% | +12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.80% | -53.91% | +26.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -60.21% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -70.61% | +70.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.93% | -50.25% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.49% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC и RUBUSD=X
LTC Properties, Inc. (LTC) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с RUB/USD (RUBUSD=X) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что LTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUBUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC | RUBUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.72% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 11.90% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 15.30% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 39.75% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 29.93% | -2.77% |
Часто задаваемые вопросы
LTC and RUBUSD=X have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC has higher volatility (6.08%) compared to RUBUSD=X (5.72%). In terms of maximum drawdown, LTC dropped -80.13% vs RUBUSD=X's -83.48%.
LTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC и RUBUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор