PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVQX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		2.60%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.05% против 10.09% соответственно.

LSVQX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.32%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.05%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с schdLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с SPY
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий LSVQX и VSIIX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

LSVQX
LSV Small Cap Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

LSVQX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.42

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

5.63

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между LSVQX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и VSIIX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.92%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и VSIIX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVQXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-62.05%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-14.16%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-24.09%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-45.38%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.14%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.57%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.44%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и VSIIX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVQXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.53%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.24%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

20.68%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

19.85%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.83%

+2.48%