Сравнение LSVQX с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSVQX и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 0.70% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 3.05% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LSVQX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
LSVQX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.85%
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSVQX и DFAS
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
LSVQX vs. DFAS — Ранг доходности на риск
LSVQX
DFAS
Сравнение LSVQX c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVQX | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.93 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.45 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.45 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.76 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVQX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между LSVQX и DFAS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и DFAS
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 8.07% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и DFAS
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSVQX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -26.13% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -14.08% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.67% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.55% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.54% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и DFAS
Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.35%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSVQX | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.21% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 12.67% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 21.96% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.03% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.03% | +3.27% |