PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVQX с FDGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, LSVQX returned 8.88%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSVQX charges 0.83%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 8.88% против 23.01% соответственно.

LSVQX

1 день
0.86%
1 месяц
3.25%
С начала года
13.77%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.94%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.88%

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVQX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.77%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between LSVQX and FDGRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2013 г.

0.61

The correlation between LSVQX and FDGRX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с SPYLSVQX с AVLV
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

LSVQX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.74

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.35

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.00

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

15.03

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.74

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и FDGRX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVQXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-71.62%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.60%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-26.19%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-40.25%

+14.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-40.25%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-15.91%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.34%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и FDGRX

LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеют волатильность 4.26% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVQXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

14.41%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.44%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

23.93%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

23.39%

+0.91%

Сравнение комиссий LSVQX и FDGRX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и FDGRX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.14%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%

Часто задаваемые вопросы

LSVQX and FDGRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to LSVQX (4.26%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVQX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор