Сравнение LSVQX с FDGRX
LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - LSVQX is a Small Cap Value Equities fund managed by LSV, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, LSVQX returned 9.30%/yr vs 22.12%/yr for FDGRX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSVQX charges 0.83%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVQX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 9.30% против 22.12% соответственно.
LSVQX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 16.01%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 9.66%
FDGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 22.12%
- Всё время*
- 15.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LSVQX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 24.50% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | -5.98% | 20.59% | -17.41% | 6.12% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 21.94% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between LSVQX and FDGRX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2013 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between LSVQX and FDGRX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVQX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
LSVQX
FDGRX
Сравнение LSVQX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVQX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.62 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 8.71 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и FDGRX
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVQX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -71.62% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -12.60% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -26.19% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -40.25% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | -40.25% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -15.86% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.77% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и FDGRX
Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVQX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 7.18% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 16.23% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 20.77% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 24.31% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 23.54% | +0.70% |
Сравнение комиссий LSVQX и FDGRX
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и FDGRX
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 6.53% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
LSVQX and FDGRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (7.18%) compared to LSVQX (3.91%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs FDGRX's -71.62%.
LSVQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVQX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор