PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVQX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		2.60%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.41%6.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.05% против 14.06% соответственно.

LSVQX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.32%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.05%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с schdLSVQX с IUSVLSVQX с DFASLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с AVLV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий LSVQX и SPY

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

LSVQX
LSV Small Cap Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

LSVQX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.96

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.27

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между LSVQX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и SPY

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.92%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и SPY

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVQXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-55.19%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.05%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-24.50%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

-33.72%

-21.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.53%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.09%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.54%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и SPY

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVQXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.35%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.50%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

19.06%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

17.06%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

17.92%

+6.39%