График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LSV Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) показал доход в 0.70% с начала года и 13.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSVQX составила 7.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
LSV Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LSVQX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | 2.03% | -5.25% | 0.70% | |||||||||
| 2025 | 2.26% | -2.47% | -4.64% | -4.98% | 4.65% | 3.13% | 1.38% | 7.52% | -0.51% | -3.05% | 3.73% | 0.90% | 7.31% |
| 2024 | -3.03% | 1.82% | 5.03% | -5.27% | 3.48% | -1.90% | 10.51% | -1.65% | -0.71% | -1.38% | 8.32% | -9.32% | 4.23% |
| 2023 | 9.28% | -1.49% | -7.40% | -2.20% | -2.96% | 10.67% | 7.66% | -3.45% | -4.32% | -4.39% | 7.30% | 11.41% | 19.02% |
| 2022 | -2.94% | 0.77% | 0.12% | -6.29% | 4.14% | -10.13% | 10.46% | -2.79% | -10.37% | 13.38% | 6.27% | -5.86% | -6.24% |
| 2021 | 3.74% | 10.90% | 6.84% | 2.92% | 3.62% | -2.21% | -2.26% | 2.68% | -2.26% | 2.73% | -1.71% | 5.96% | 34.54% |
Метрики бенчмарка
LSV Small Cap Value Fund: годовая альфа составляет -2.64%, бета — 1.05, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 04.03.2013.
- Этот фонд участвовал в 117.52% снижения S&P 500 Index, но только в 101.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.64% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.05 и R² 0.64 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -2.64%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 101.17%
- Участие в снижении
- 117.52%
Комиссия
Комиссия LSVQX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSVQX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSVQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.61 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LSVQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $0.33 | $0.86 | $0.32 | $0.25 | $0.24 | $0.29 | $0.84 | $0.74 | $0.36 | $0.43 |
Дивидендный доход | 8.07% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
LSV Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка LSV Small Cap Value Fund составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.77% | 22 авг. 2018 г. | 398 | 23 мар. 2020 г. | 227 | 16 февр. 2021 г. | 625 |
| -25.76% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 190 | 9 янв. 2026 г. | 280 |
| -20% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 321 |
| -19.88% | 18 янв. 2022 г. | 174 | 26 сент. 2022 г. | 88 | 1 февр. 2023 г. | 262 |
| -17.54% | 3 февр. 2023 г. | 63 | 4 мая 2023 г. | 59 | 31 июл. 2023 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...