- ISIN
- US00769G5356
- CUSIP
- 00769G535
- Эмитент
- LSV
- Дата выпуска
- 28 февр. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSVQX
LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции LSVQX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSVQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,449.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) показал доход в 13.77% с начала года и 27.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSVQX составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LSV Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSVQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LSVQX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.17% | 2.03% | -3.47% | 8.51% | 1.22% | 0.96% | 13.77% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -2.47% | -4.64% | -4.98% | 4.65% | 3.13% | 1.38% | 7.52% | -0.51% | -3.05% | 3.73% | 0.90% | 7.31% |
| 2024 | -3.03% | 1.82% | 5.03% | -5.27% | 3.48% | -1.90% | 10.51% | -1.65% | -0.71% | -1.38% | 8.32% | -9.32% | 4.23% |
| 2023 | 9.28% | -1.49% | -7.40% | -2.20% | -2.96% | 10.67% | 7.66% | -3.45% | -4.32% | -4.39% | 7.30% | 11.41% | 19.02% |
| 2022 | -2.94% | 0.77% | 0.12% | -6.29% | 4.14% | -10.13% | 10.46% | -2.79% | -10.37% | 13.38% | 6.27% | -5.86% | -6.24% |
| 2021 | 3.74% | 10.90% | 6.84% | 2.92% | 3.62% | -2.21% | -2.26% | 2.68% | -2.26% | 2.73% | -1.71% | 5.96% | 34.54% |
Метрики бенчмарка
LSV Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -3.09%, beta of 1.05, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2013.
- This fund participated in 118.24% of S&P 500 Index downside but only 99.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.64, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.09%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 99.38%
- Участие в снижении
- 118.24%
Комиссия
Комиссия LSVQX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSVQX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSVQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.93 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 13.52 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LSV Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $0.33 | $0.86 | $0.32 | $0.25 | $0.24 | $0.29 | $0.84 | $0.74 | $0.36 | $0.43 |
Дивидендный доход | 7.14% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LSV Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.77%март 2020 г. | 1y 7mo | 11mo | 2y 5moавг. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.76%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 6d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.00%февр. 2016 г. | 10mo 1d | 5mo 12d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.88%сент. 2022 г. | 8mo 11d | 4mo 8d | 1y 14dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.54%май 2023 г. | 3mo | 2mo 28d | 5mo 28dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| LSVQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -56.78% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -9.10% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.76% | -18.90% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -25.43% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | -33.92% | -20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -10.72% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.97% | +0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LSVQX
Добавьте LSV Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSVQX