PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LSV Small Cap Value Fund (LSVQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LSV Small Cap Value Fund (LSVQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00769G5356

CUSIP

00769G535

Эмитент

LSV

Дата выпуска

28 февр. 2013 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LSVQX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
LSVQX с FDGRX LSVQX с schd LSVQX с AVUV LSVQX с DFAS LSVQX с IUSV LSVQX с VOO
Популярные сравнения:
LSVQX с FDGRX LSVQX с schd LSVQX с AVUV LSVQX с DFAS LSVQX с IUSV LSVQX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) показал доход в -5.44% с начала года и -0.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSVQX составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LSVQX

С начала года

-5.44%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

-11.67%

1 год

-0.12%

3 года

5.84%

5 лет

16.35%

10 лет

6.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LSVQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-2.47%-4.64%-4.98%4.65%-5.44%
2024-3.03%1.82%5.03%-5.27%3.48%-1.90%10.51%-1.65%-0.71%-1.38%8.32%-6.59%7.37%
20239.28%-1.49%-7.40%-2.20%-2.96%10.67%7.67%-3.45%-4.32%-4.39%7.30%11.41%19.02%
2022-2.94%0.77%0.12%-6.29%4.14%-10.13%10.46%-2.79%-10.37%13.38%6.27%-5.85%-6.23%
20213.74%10.90%6.84%2.92%3.62%-2.21%-2.26%2.68%-2.26%2.73%-1.72%5.96%34.54%
2020-6.56%-11.40%-31.94%16.02%2.80%4.09%1.11%5.78%-3.49%2.34%19.28%6.66%-5.98%
201913.08%3.39%-4.42%4.92%-10.94%7.90%0.07%-8.06%6.67%2.26%3.17%3.36%20.59%
20181.61%-5.38%1.40%-0.53%5.04%0.32%1.70%2.04%-3.09%-10.14%2.30%-12.58%-17.41%
2017-1.63%0.86%-0.39%1.32%-4.16%3.33%1.05%-3.51%7.41%0.06%3.01%-0.85%6.12%
2016-6.86%2.31%7.73%1.21%1.19%-0.71%5.15%2.56%0.22%-2.49%12.93%4.58%29.93%
2015-3.80%4.81%2.33%-1.99%0.23%-0.60%-1.51%-4.74%-2.89%6.70%2.09%-4.93%-4.93%
2014-3.99%4.40%3.10%-0.77%0.85%3.62%-4.54%4.44%-6.12%7.23%-0.22%2.73%10.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LSVQX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LSVQX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LSV Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LSV Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.90$0.86$0.32$0.25$0.24$0.29$0.84$0.74$0.36$0.44$0.65

Дивидендный доход

5.11%4.84%4.73%2.02%1.45%1.83%2.05%7.00%4.78%2.35%3.60%4.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LSV Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2014$0.65$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LSV Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 54.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка LSV Small Cap Value Fund составляет 12.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.77%22 авг. 2018 г.39823 мар. 2020 г.22612 февр. 2021 г.624
-23.52%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-20%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.11222 июл. 2016 г.321
-19.88%18 янв. 2022 г.17426 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.262
-17.54%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.5931 июл. 2023 г.122
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...