PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVQX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVQX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		2.60%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%9.13%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

LSVQX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.60%
6 месяцев
3.73%
1 год
15.32%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.05%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с schdLSVQX с IUSVLSVQX с DFASLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с SPYLSVQX с AVLV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий LSVQX и AVUV

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

LSVQX
LSV Small Cap Value Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

LSVQX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.22

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.78

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.88

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

7.40

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.22

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между LSVQX и AVUV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и AVUV

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.92%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и AVUV

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVQXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-49.42%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-15.43%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-28.79%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-3.97%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.14%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и AVUV

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.82%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVQXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.41%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

13.10%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

23.46%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

22.95%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

28.59%

-4.28%