PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVQX с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LSVQX returned 7.70%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LSVQX charges 0.83%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

LSVQX

1 день
0.86%
1 месяц
3.25%
С начала года
13.77%
6 месяцев
13.52%
1 год
27.94%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.70%
10 лет*
8.88%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVQX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		13.77%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%9.13%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between LSVQX and AVUV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.97

The correlation between LSVQX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с schdLSVQX с FDGRXLSVQX с SPYLSVQX с AVLV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

LSVQX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVQXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.02

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.61

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

13.69

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVQX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVQXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и AVUV

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVQXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-49.42%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.95%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-28.79%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-28.79%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.95%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.67%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и AVUV

LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.26% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVQXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.08%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

11.34%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

17.54%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

22.74%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

28.30%

-4.00%

Сравнение комиссий LSVQX и AVUV

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и AVUV

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.14%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LSVQX and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSVQX has higher volatility (4.26%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVQX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор