Сравнение LSVQX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
LSVQX управляется LSV. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LSVQX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSVQX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 0.70% | 7.31% | 4.23% | 19.02% | -6.24% | 34.54% | -5.98% | 20.59% | -17.41% | 6.12% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LSVQX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции LSVQX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 7.85% против 15.32% соответственно.
LSVQX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 7.85%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSVQX и VSCAX
LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
LSVQX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
LSVQX
VSCAX
Сравнение LSVQX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSVQX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.79 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.64 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.36 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSVQX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LSVQX и VSCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVQX и VSCAX
Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVQX LSV Small Cap Value Fund | 8.07% | 8.13% | 1.78% | 4.73% | 2.02% | 1.45% | 1.83% | 2.04% | 7.00% | 4.78% | 2.35% | 3.59% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок LSVQX и VSCAX
Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSVQX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.77% | -57.77% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -16.56% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -25.29% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.77% | -57.77% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -11.43% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.94% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.49% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVQX и VSCAX
Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 4.35%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSVQX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 8.31% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 16.64% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 25.77% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 23.13% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.70% | -2.40% |