PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVQX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVQX с TSLTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LSVQX (LSV Small Cap Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, LSVQX returned 8.69%/yr vs 9.46%/yr for TSLTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LSVQX charges 0.83%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности LSVQX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVQX показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 25.53%.

LSVQX

1 день
0.28%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.81%
1 год
28.66%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.37%

TSLTX

1 день
0.78%
1 месяц
4.51%
С начала года
25.53%
6 месяцев
23.62%
1 год
46.06%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVQX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		15.45%7.31%4.23%19.02%-6.24%34.54%-5.98%20.59%-17.31%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		25.53%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between LSVQX and TSLTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between LSVQX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Small Cap Value Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с LSVQX:
LSVQX с AVUVLSVQX с DFASLSVQX с IUSVLSVQX с VOOLSVQX с FDGRXLSVQX с schdLSVQX с SPY
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

LSVQX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVQX
Ранг доходности на риск LSVQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVQX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVQX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVQX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVQX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVQXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.90

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
4.02

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

6.23

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

20.75

-10.17

LSVQX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVQX и TSLTX

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, примерно равная максимальной просадке TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVQXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.77%

-55.58%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.73%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-26.62%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-55.58%

+29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-15.32%

+13.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-28.37%

+20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.32%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVQX и TSLTX

Текущая волатильность для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) составляет 3.73%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVQXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.60%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.19%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.65%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

50.01%

-29.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

43.48%

-19.17%

Сравнение комиссий LSVQX и TSLTX

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVQX и TSLTX

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности TSLTX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVQX
LSV Small Cap Value Fund		7.04%8.13%1.78%4.73%2.02%1.45%1.83%2.04%7.00%4.78%2.35%3.59%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.29%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LSVQX and TSLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLTX has higher volatility (4.60%) compared to LSVQX (3.73%). In terms of maximum drawdown, LSVQX dropped -54.77% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVQX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор