Сравнение LSVQX с RYSEX

С начала года, LSVQX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LSVQX имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции RYSEX немного отстают с 7.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSVQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LSVQX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVQX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LSVQX и RYSEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LSVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

Максимальная просадка LSVQX за все время составила -54.77%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVQX и RYSEX.

LSV Small Cap Value Fund (LSVQX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что LSVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.