PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSVEX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Value Equity Fund (LSVEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

LSVEX управляется LSV. Фонд был запущен 31 мар. 1999 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности LSVEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Value Equity Fund (LSVEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSVEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSVEX
LSV Value Equity Fund		0.97%17.51%7.20%12.42%-5.84%28.57%-1.59%25.18%-14.62%18.32%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, LSVEX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции LSVEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 7.35% соответственно.

LSVEX

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.97%
6 месяцев
4.88%
1 год
18.87%
3 года*
12.29%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.69%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Value Equity Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с LSVEX:
LSVEX с FXNAXLSVEX с VMCIXLSVEX с VTILSVEX с LVAZXLSVEX с VIIIXLSVEX с LSVVXLSVEX с LVAGX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий LSVEX и RIDAX

LSVEX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
LSVEX
LSV Value Equity Fund

Доходность на риск

LSVEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVEX
Ранг доходности на риск LSVEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVEX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVEXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.01

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.58

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

7.44

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVEXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между LSVEX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVEX и RIDAX

Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSVEX
LSV Value Equity Fund		19.20%19.38%2.16%7.54%14.50%13.00%5.51%4.93%7.27%6.84%2.63%1.83%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок LSVEX и RIDAX

Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSVEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-42.37%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.25%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-16.28%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-26.22%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.77%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-4.42%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.76%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVEX и RIDAX

LSV Value Equity Fund (LSVEX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSVEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.91%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

5.47%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

9.48%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

9.46%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

10.67%

+8.78%