Сравнение LSVEX с DODGX
LSVEX (LSV Value Equity Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LSVEX returned 11.26%/yr vs 13.19%/yr for DODGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LSVEX charges 0.66%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.
Доходность
Сравнение доходности LSVEX и DODGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSVEX показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции LSVEX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.19% соответственно.
LSVEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.26%
DODGX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам LSVEX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSVEX LSV Value Equity Fund | 14.26% | 17.51% | 7.20% | 12.42% | -5.84% | 28.57% | -1.59% | 25.18% | -14.62% | 18.32% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 2.74% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Correlation
The correlation between LSVEX and DODGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.94 |
The correlation between LSVEX and DODGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSVEX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
LSVEX
DODGX
Сравнение LSVEX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Value Equity Fund (LSVEX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSVEX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.49 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 5.21 | +12.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSVEX и DODGX
Максимальная просадка LSVEX за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVEX и DODGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSVEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.29% | -63.24% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.48% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -14.89% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -21.85% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -40.41% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -2.15% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.50% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.14% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSVEX и DODGX
Текущая волатильность для LSV Value Equity Fund (LSVEX) составляет 3.44%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что LSVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSVEX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.73% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 8.43% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 11.44% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.95% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 19.15% | +0.27% |
Сравнение комиссий LSVEX и DODGX
LSVEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSVEX и DODGX
Дивидендная доходность LSVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.97%, что больше доходности DODGX в 9.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.46% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
LSVEX LSV Value Equity Fund | 16.97% | 19.38% | 2.16% | 7.54% | 14.50% | 13.00% | 5.51% | 4.93% | 7.27% | 6.84% | 2.63% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
LSVEX and DODGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODGX has higher volatility (3.73%) compared to LSVEX (3.44%). In terms of maximum drawdown, LSVEX dropped -63.29% vs DODGX's -63.24%.
LSVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSVEX и DODGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор