Сравнение LSSCX с VSTCX
LSSCX (Loomis Sayles Small Cap Value Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LSSCX returned 9.70%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LSSCX charges 0.90%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.
Доходность
Сравнение доходности LSSCX и VSTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSSCX показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 18.22%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.70% против 12.71% соответственно.
LSSCX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.70%
VSTCX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам LSSCX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 14.80% | 5.31% | 10.89% | 19.39% | -11.52% | 29.03% | 2.29% | 25.06% | -16.81% | 10.01% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 18.22% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Correlation
The correlation between LSSCX and VSTCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г. | 0.96 |
Over the past year, the correlation between LSSCX and VSTCX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.96, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSSCX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
LSSCX
VSTCX
Сравнение LSSCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSSCX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 5.44 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 19.17 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSSCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.50 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок LSSCX и VSTCX
Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и VSTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSSCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.28% | -62.50% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -8.08% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -27.47% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -27.47% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -48.08% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -10.65% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.29% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSSCX и VSTCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) имеют волатильность 4.51% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSSCX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.49% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 11.97% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 17.57% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.99% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 23.47% | -1.05% |
Сравнение комиссий LSSCX и VSTCX
LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSSCX и VSTCX
Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности VSTCX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSSCX Loomis Sayles Small Cap Value Fund | 15.24% | 17.50% | 10.71% | 20.30% | 12.74% | 19.01% | 8.04% | 8.65% | 17.43% | 12.58% | 8.27% | 11.35% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.38% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
LSSCX and VSTCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSSCX has higher volatility (4.51%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, LSSCX dropped -54.28% vs VSTCX's -62.50%.
VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSSCX и VSTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор