PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSSCX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSSCX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

LSSCX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 13 мая 1991 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LSSCX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSSCX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		3.44%5.31%10.89%19.39%-11.52%29.03%2.29%25.06%-16.81%10.01%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, LSSCX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции LSSCX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.78% соответственно.

LSSCX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.67%
3 года*
11.78%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.00%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Small Cap Value Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с LSSCX:
LSSCX с VSCIXLSSCX с AZBIXLSSCX с LSIOXLSSCX с LSSIXLSSCX с LSFIXLSSCX с LSGBXLSSCX с LSHIX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий LSSCX и TISBX

LSSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

LSSCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSSCX
Ранг доходности на риск LSSCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSSCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSSCXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.61

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

6.05

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSSCX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSSCX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSSCX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSSCXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.11

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между LSSCX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSSCX и TISBX

Дивидендная доходность LSSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSSCX
Loomis Sayles Small Cap Value Fund		16.92%17.50%10.71%20.30%12.74%19.01%8.04%8.65%17.43%12.58%8.27%11.35%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок LSSCX и TISBX

Максимальная просадка LSSCX за все время составила -54.28%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSSCX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LSSCXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-56.50%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-13.90%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-31.89%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-41.69%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-7.88%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-9.74%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

3.70%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LSSCX и TISBX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Small Cap Value Fund (LSSCX) составляет 5.46%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что LSSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSSCXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.49%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.50%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

23.37%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

22.58%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

23.39%

-1.00%