PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSOFX с CPIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSOFX с CPIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) and CPIEX (Counterpoint Tactical Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, LSOFX returned 6.91%/yr vs 9.23%/yr for CPIEX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LSOFX charges 1.95%/yr vs 1.75%/yr for CPIEX.

Доходность

Сравнение доходности LSOFX и CPIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSOFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CPIEX с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции LSOFX уступали акциям CPIEX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.23% соответственно.

LSOFX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.65%
С начала года
0.38%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.16%
3 года*
6.88%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.91%

CPIEX

1 день
-1.74%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.46%
1 год
16.81%
3 года*
20.95%
5 лет*
23.77%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSOFX и CPIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		0.38%3.85%8.28%11.00%-3.12%12.42%4.35%18.31%-3.57%9.59%
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		10.46%10.21%37.75%6.18%12.15%54.08%-29.20%-7.69%-3.17%14.15%

Correlation

The correlation between LSOFX and CPIEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.38

The correlation between LSOFX and CPIEX shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LS Opportunity Fund - Institutional Class

Counterpoint Tactical Equity Fund

Часто сравнивают с LSOFX:
LSOFX с ATRFXLSOFX с BIVIXLSOFX с GTAPXLSOFX с KCEIXLSOFX с BPLEXLSOFX с ASILXLSOFX с BTPIX
Часто сравнивают с CPIEX:
CPIEX с QMNNXCPIEX с SPYCPIEX с MMTMCPIEX с VOOCPIEX с BRK-BCPIEX с FAGIXCPIEX с TRBCX

Доходность на риск

LSOFX vs. CPIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSOFX
Ранг доходности на риск LSOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSOFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSOFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSOFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CPIEX
Ранг доходности на риск CPIEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPIEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPIEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPIEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSOFX c CPIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSOFXCPIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.47

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.03

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.50

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

8.52

-7.21

LSOFX vs. CPIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSOFX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа CPIEX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSOFX и CPIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSOFX и CPIEX

Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки CPIEX в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и CPIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSOFXCPIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-48.20%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-7.14%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.43%

-7.30%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-9.76%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

-48.20%

+26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.83%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.09%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LSOFX и CPIEX

Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.16%, в то время как у Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSOFXCPIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.23%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.35%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

12.17%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

12.66%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

12.76%

-2.53%

Сравнение комиссий LSOFX и CPIEX

LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CPIEX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSOFX и CPIEX

Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.45%, что больше доходности CPIEX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPIEX
Counterpoint Tactical Equity Fund		5.04%5.56%2.16%2.44%3.05%0.00%0.00%0.00%3.40%5.93%0.00%0.00%
LSOFX
LS Opportunity Fund - Institutional Class		33.45%4.81%0.98%0.00%5.27%4.35%1.28%2.35%2.71%3.91%0.00%6.74%

Часто задаваемые вопросы

LSOFX and CPIEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPIEX has higher volatility (5.23%) compared to LSOFX (2.16%). In terms of maximum drawdown, LSOFX dropped -22.05% vs CPIEX's -48.20%.

CPIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSOFX и CPIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор