Сравнение LSOFX с CDAZX
LSOFX (LS Opportunity Fund - Institutional Class) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, LSOFX returned 4.69%/yr vs 11.96%/yr for CDAZX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSOFX charges 1.95%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности LSOFX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSOFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.26%.
LSOFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 6.91%
CDAZX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSOFX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 0.38% | 3.85% | 8.28% | 11.00% | -3.12% | 12.42% | 4.35% | 18.31% | -3.57% | 9.26% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.26% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Correlation
The correlation between LSOFX and CDAZX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between LSOFX and CDAZX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSOFX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
LSOFX
CDAZX
Сравнение LSOFX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSOFX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 3.60 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 13.31 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSOFX и CDAZX
Максимальная просадка LSOFX за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSOFX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSOFX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -30.94% | +8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -7.32% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.43% | -8.54% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -10.91% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.13% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -6.11% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSOFX и CDAZX
Текущая волатильность для LS Opportunity Fund - Institutional Class (LSOFX) составляет 2.16%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что LSOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSOFX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 3.48% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 7.65% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 9.80% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.78% | 9.21% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.23% | 10.06% | +0.17% |
Сравнение комиссий LSOFX и CDAZX
LSOFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSOFX и CDAZX
Дивидендная доходность LSOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.45%, что больше доходности CDAZX в 21.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.30% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
LSOFX LS Opportunity Fund - Institutional Class | 33.45% | 4.81% | 0.98% | 0.00% | 5.27% | 4.35% | 1.28% | 2.35% | 2.71% | 3.91% | 0.00% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
LSOFX and CDAZX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDAZX has higher volatility (3.48%) compared to LSOFX (2.16%). In terms of maximum drawdown, LSOFX dropped -22.05% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSOFX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор