PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past year, LSGR returned 12.43% vs 36.91% for SEIM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и SEIM

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%7.04%

Correlation

The correlation between LSGR and SEIM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between LSGR and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и SEIM

Секторы
LSGR
SEIM

Технологии

32.1%
29.5%

Коммуникационные услуги

28.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

17.4%
7.2%

Здравоохранение

8.9%
9.5%

Финансовые услуги

4.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.9%

Промышленность

4.1%
6.8%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Энергетика

-

11.8%

Недвижимость

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

LSGR
32.1%
SEIM
29.5%

Коммуникационные услуги

LSGR
28.3%
SEIM
4.4%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.4%
SEIM
7.2%

Здравоохранение

LSGR
8.9%
SEIM
9.5%

Финансовые услуги

LSGR
4.8%
SEIM
8.1%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.5%
SEIM
7.9%

Промышленность

LSGR
4.1%
SEIM
6.8%

Сырьевые материалы

LSGR

-

SEIM
4.7%

Энергетика

LSGR

-

SEIM
11.8%

Недвижимость

LSGR

-

SEIM
7.2%

Коммунальные услуги

LSGR

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

LSGR vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.28

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.08

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.68

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

16.18

-13.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SEIM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.28

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.19

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LSGR и SEIM

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-22.17%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-10.07%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.33%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-3.98%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.29%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и SEIM

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 4.72% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.68%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.33%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.28%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

18.86%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.86%

+1.53%

Сравнение комиссий LSGR и SEIM

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и SEIM

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM2025202420232022
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and SEIM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.72%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs SEIM's -22.17%.

On 1-year performance, SEIM leads with 36.91% vs 12.43% for LSGR. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIM has performed better with a 36.91% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while SEIM is Momentum. They also come from different issuers: Natixis and SEI. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор