Сравнение LSGR с SEIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).
LSGR и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGR и SEIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGR и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -11.13% | 15.32% | 38.52% | 12.34% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 0.63%.
LSGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGR и SEIM
LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Доходность на риск
LSGR vs. SEIM — Ранг доходности на риск
LSGR
SEIM
Сравнение LSGR c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGR | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.88 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.29 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 9.88 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGR | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.97 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LSGR и SEIM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и SEIM
Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SEIM в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.00% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LSGR и SEIM
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, примерно равная максимальной просадке SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и SEIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGR | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -22.17% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -12.89% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -4.92% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.12% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 2.99% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и SEIM
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеют волатильность 7.13% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGR | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.46% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 13.44% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 21.62% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.94% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.94% | +1.65% |