Сравнение LSGR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
LSGR и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LSGR и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSGR и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | -11.13% | 15.32% | 38.52% | 12.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 12.64% |
Доходность по периодам
С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
LSGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -10.79%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSGR и SCHG
LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
LSGR vs. SCHG — Ранг доходности на риск
LSGR
SCHG
Сравнение LSGR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSGR | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 3.71 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSGR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между LSGR и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSGR и SCHG
Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSGR Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок LSGR и SCHG
Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSGR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.92% | -34.59% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -16.41% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -12.51% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -5.22% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.84% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSGR и SCHG
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSGR | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.77% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.54% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 22.45% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.31% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.51% | -0.92% |