PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с CGGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

LSGR и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и CGGR

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%13.53%

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью -8.70%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPYLSGR с PJFG
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX

Сравнение комиссий LSGR и CGGR

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

LSGR vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRCGGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.78

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.23

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

4.49

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRCGGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Корреляция

Корреляция между LSGR и CGGR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и CGGR

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CGGR в 0.10%

TTM2025202420232022
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и CGGR

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и CGGR.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-28.90%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-15.13%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-11.04%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.93%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.15%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и CGGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Growth ETF (CGGR) имеют волатильность 7.13% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.07%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.66%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.98%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.98%

-1.39%