PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGR с CGGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с CGGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LSGR returned 18.36%/yr vs 21.07%/yr for CGGR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 3.64%.

LSGR

1 день
-0.80%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-1.47%
С начала года
-2.66%
1 год
3.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.64%
1 год
12.38%
3 года*
21.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и CGGR

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-2.66%15.32%38.52%12.46%
CGGR
Capital Group Growth ETF		3.64%19.75%32.12%13.59%

Correlation

The correlation between LSGR and CGGR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between LSGR and CGGR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и CGGR

Секторы
LSGR
CGGR

Технологии

33.9%
38.5%

Коммуникационные услуги

26.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

17.7%
13.7%

Здравоохранение

8.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.1%

Финансовые услуги

4.6%
5.5%

Промышленность

4.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Энергетика

-

2.1%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

LSGR
33.9%
CGGR
38.5%

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
CGGR
17.3%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.7%
CGGR
13.7%

Здравоохранение

LSGR
8.0%
CGGR
9.4%

Потребительский защитный сектор

LSGR
5.0%
CGGR
2.1%

Финансовые услуги

LSGR
4.6%
CGGR
5.5%

Промышленность

LSGR
4.0%
CGGR
8.0%

Сырьевые материалы

LSGR

-

CGGR
2.3%

Энергетика

LSGR

-

CGGR
2.1%

Недвижимость

LSGR

-

CGGR
0.8%

Коммунальные услуги

LSGR

-

CGGR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Capital Group Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с FNGSLSGR с GQHPX
Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SCHGCGGR с XLGCGGR с SMH

Доходность на риск

LSGR vs. CGGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRCGGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.70

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

0.82

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

2.93

-2.39

LSGR vs. CGGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа CGGR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и CGGR

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и CGGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRCGGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-28.90%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-15.13%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-23.37%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.52%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.59%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

4.24%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и CGGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Capital Group Growth ETF (CGGR) имеют волатильность 5.51% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRCGGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.49%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

14.43%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.77%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

21.95%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.95%

-1.56%

Сравнение комиссий LSGR и CGGR

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и CGGR

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.15%0.10%0.33%0.40%0.33%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and CGGR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (5.51%) compared to CGGR (5.49%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs CGGR's -28.90%.

On 3-year performance, CGGR leads with 21.07% vs 18.36% for LSGR. On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGGR has performed better with a 21.07% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

CGGR has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for LSGR.

They also come from different issuers: Natixis and Capital Group. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.39% for CGGR.

CGGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и CGGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор