PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с FNGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

LSGR и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и FNGS

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%14.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSGR показывает доходность -11.13%, а FNGS немного выше – -10.61%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с ^GSPCLSGR с SPYLSGR с PJFG
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Сравнение комиссий LSGR и FNGS

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

LSGR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRFNGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.77

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.96

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

2.94

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.91

-0.01

Корреляция

Корреляция между LSGR и FNGS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и FNGS

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и FNGS

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и FNGS.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-48.98%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-22.93%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-17.66%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-11.02%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

7.52%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и FNGS

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 7.13%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.61%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

15.82%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

27.04%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

29.98%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

31.34%

-10.75%