PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGR с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с FNGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds. LSGR is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 3 years, LSGR returned 20.26%/yr vs 32.88%/yr for FNGS. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 16.83%.

LSGR

1 день
0.09%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
5.38%
С начала года
-0.22%
1 год
6.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.70%

FNGS

1 день
-0.29%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
24.47%
С начала года
16.83%
1 год
23.22%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.46%
10 лет*
—
Всё время*
31.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN
$1.97M$1.99M$2.48M

LSGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
$2.35M$2.59M$2.97M

Сравнение доходности по годам LSGR и FNGS

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.22%15.32%38.52%12.46%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.83%18.64%51.99%13.40%

Correlation

The correlation between LSGR and FNGS is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between LSGR and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и FNGS

Секторы
LSGR
FNGS

Технологии

32.1%
59.6%

Коммуникационные услуги

26.8%
30.0%

Потребительский циклический сектор

16.9%
10.4%

Здравоохранение

9.8%

-

Финансовые услуги

5.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Промышленность

4.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

LSGR
32.1%
FNGS
59.6%

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
FNGS
30.0%

Потребительский циклический сектор

LSGR
16.9%
FNGS
10.4%

Здравоохранение

LSGR
9.8%
FNGS

-

Финансовые услуги

LSGR
5.4%
FNGS
10.0%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.9%
FNGS

-

Промышленность

LSGR
4.2%
FNGS

-

Сырьевые материалы

LSGR

-

FNGS

-

Энергетика

LSGR

-

FNGS

-

Недвижимость

LSGR

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

LSGR

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с PJFGLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с GQHPX
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

LSGR vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSGR c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.01

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.51

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.02

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

2.70

-1.76

LSGR vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и FNGS

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-48.98%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-22.93%

+4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-26.77%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.13%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-10.78%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

8.61%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и FNGS

Текущая волатильность для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) составляет 6.84%, в то время как у MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что LSGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.68%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

18.93%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

23.12%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

30.38%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

31.11%

-10.59%

Сравнение комиссий LSGR и FNGS

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и FNGS

Ни LSGR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and FNGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (7.68%) compared to LSGR (6.84%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 32.88% vs 20.26% for LSGR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LSGR has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 32.88% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

LSGR and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Natixis and BMO. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор