PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSGR с PJFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).

LSGR и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LSGR и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSGR и PJFG

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%13.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSGR показывает доходность -11.13%, а PJFG немного ниже – -11.44%.

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с VOOPJFG с QQQPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUGPJFG с SCHG

Сравнение комиссий LSGR и PJFG

LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Доходность на риск

LSGR vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRPJFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.64

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.09

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

2.78

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFG равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRPJFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.09

-0.18

Корреляция

Корреляция между LSGR и PJFG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и PJFG

Дивидендная доходность LSGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LSGR и PJFG

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и PJFG.

Загрузка...

Показатели просадок

LSGRPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-24.24%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-19.00%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-15.03%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.71%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

5.70%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и PJFG

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеют волатильность 7.13% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSGRPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.23%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.45%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

23.56%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

21.06%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.06%

-0.47%