PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSGR с PJFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с PJFG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, LSGR returned 20.26%/yr vs 22.63%/yr for PJFG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PJFG.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и PJFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у PJFG с доходностью 7.15%.

LSGR

1 день
0.09%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
5.38%
С начала года
-0.22%
1 год
6.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.70%

PJFG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
14.36%
С начала года
7.15%
1 год
14.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LSGR

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
$2.35M$2.59M$2.97M

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF
$232.41K$550.96K$424.88K

Сравнение доходности по годам LSGR и PJFG

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.22%15.32%38.52%12.46%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		7.15%16.94%31.59%13.66%

Correlation

The correlation between LSGR and PJFG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between LSGR and PJFG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и PJFG

Секторы
LSGR
PJFG

Технологии

32.1%
52.6%

Коммуникационные услуги

26.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

16.9%
7.7%

Здравоохранение

9.8%
7.0%

Финансовые услуги

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.3%

Промышленность

4.2%
7.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

LSGR
32.1%
PJFG
52.6%

Коммуникационные услуги

LSGR
26.8%
PJFG
15.7%

Потребительский циклический сектор

LSGR
16.9%
PJFG
7.7%

Здравоохранение

LSGR
9.8%
PJFG
7.0%

Финансовые услуги

LSGR
5.4%
PJFG
3.7%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.9%
PJFG
2.3%

Промышленность

LSGR
4.2%
PJFG
7.5%

Сырьевые материалы

LSGR

-

PJFG

-

Энергетика

LSGR

-

PJFG

-

Недвижимость

LSGR

-

PJFG

-

Коммунальные услуги

LSGR

-

PJFG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с SPYLSGR с GQHPXLSGR с FNGS
Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRXPJFG с JGRO

Доходность на риск

LSGR vs. PJFG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSGR c PJFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSGRPJFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.78

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.76

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

2.22

-1.28

LSGR vs. PJFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PJFG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и PJFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSGR и PJFG

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и PJFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRPJFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-24.24%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-19.00%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-24.24%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.69%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.83%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.45%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и PJFG

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRPJFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.16%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.82%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.53%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

20.96%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

20.96%

-0.44%

Сравнение комиссий LSGR и PJFG

LSGR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и PJFG

Ни LSGR, ни PJFG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and PJFG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (6.84%) compared to PJFG (6.16%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs PJFG's -24.24%.

On 3-year performance, PJFG leads with 22.63% vs 20.26% for LSGR. On fees, LSGR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 22.63% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSGR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

LSGR and PJFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Natixis and PGIM. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.75% for PJFG.

PJFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и PJFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор