PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSGR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSGR с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. LSGR is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, LSGR returned 12.43% vs 41.82% for QQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSGR charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности LSGR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSGR показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

LSGR

1 день
-1.55%
1 месяц
1.34%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.39%
1 год
12.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSGR и QQQ

2026 (YTD)202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-0.58%15.32%38.52%12.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%13.01%

Correlation

The correlation between LSGR and QQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between LSGR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSGR и QQQ

Секторы
LSGR
QQQ

Технологии

32.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

28.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

17.4%
12.3%

Здравоохранение

8.9%
4.2%

Финансовые услуги

4.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.7%

Промышленность

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

LSGR
32.1%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

LSGR
28.3%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

LSGR
17.4%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

LSGR
8.9%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

LSGR
4.8%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

LSGR
4.5%
QQQ
7.7%

Промышленность

LSGR
4.1%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

LSGR

-

QQQ
1.1%

Энергетика

LSGR

-

QQQ
0.6%

Недвижимость

LSGR

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

LSGR

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

LSGR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSGR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSGRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.64

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.45

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.51

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

13.49

-11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSGR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSGR на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSGR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSGRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.64

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.41

+0.67

Просадки

Сравнение просадок LSGR и QQQ

Максимальная просадка LSGR за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSGR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSGRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-82.97%

+60.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-11.96%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-0.26%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-32.79%

+28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.11%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LSGR и QQQ

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что LSGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSGRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.49%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.10%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.94%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

22.38%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

22.29%

-1.90%

Сравнение комиссий LSGR и QQQ

LSGR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSGR и QQQ

LSGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

LSGR and QQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGR has higher volatility (4.72%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, LSGR dropped -22.92% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 12.43% for LSGR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for LSGR.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for LSGR.

LSGR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Natixis and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for LSGR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSGR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор