PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с SIHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с SIHY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY).

LSEQ и SIHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SIHY - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и SIHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и SIHY

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.37%4.13%12.80%-1.20%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		-0.56%8.13%8.67%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.37%, что значительно выше, чем у SIHY с доходностью -0.56%.

LSEQ

1 день
-0.08%
1 месяц
2.50%
С начала года
22.37%
6 месяцев
23.93%
1 год
19.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.81%
3 года*
8.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с SIHY:
SIHY с HYZDSIHY с HYBLSIHY с HYGHSIHY с HYDBSIHY с HYGSIHY с CLOASIHY с BBHY

Сравнение комиссий LSEQ и SIHY

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SIHY в 0.48%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. SIHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SIHY
Ранг доходности на риск SIHY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c SIHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQSIHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.58

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.63

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.91

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. SIHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и SIHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQSIHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.59

+0.56

Корреляция

Корреляция между LSEQ и SIHY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и SIHY

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SIHY в 7.53%

TTM20252024202320222021
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIHY
Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF		7.53%7.61%7.54%7.06%6.31%1.30%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и SIHY

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки SIHY в -13.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и SIHY.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQSIHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-13.30%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-3.17%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.65%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.87%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.02%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и SIHY

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQSIHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.22%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

3.08%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

6.22%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

7.67%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

7.67%

+6.57%