Сравнение LSEQ с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
LSEQ и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LSEQ и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LSEQ и SIFI
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
LSEQ vs. SIFI — Ранг доходности на риск
LSEQ
SIFI
Сравнение LSEQ c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSEQ | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.00 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.00 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.11 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSEQ | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.41 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между LSEQ и SIFI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и SIFI
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и SIFI
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LSEQ | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -14.68% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -3.20% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.68% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.98% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 0.79% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и SIFI
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LSEQ | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.68% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 2.30% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 4.42% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 4.98% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 4.98% | +9.27% |