Сравнение NLSI с SPYI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.56%.
NLSI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 0.50% | 2.51% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.56% | 0.60% |
Correlation
The correlation between NLSI and SPYI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение NLSI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и SPYI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -16.47% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -2.49% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.81% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 10.34% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 13.02% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 13.02% | +6.89% |
Сравнение комиссий NLSI и SPYI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и SPYI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.58% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and SPYI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 2.58% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while SPYI is Derivative Income. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор