PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

LSEQ и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и IDUB

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий LSEQ и IDUB

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.64

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.27

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.47

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

9.47

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.31

+0.84

Корреляция

Корреляция между LSEQ и IDUB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и IDUB

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности IDUB в 5.51%

TTM20252024202320222021
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и IDUB

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-29.20%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.46%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.34%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-11.51%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.99%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и IDUB

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.61%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

11.67%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.10%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.48%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

14.48%

-0.23%