PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с IDUB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 31.13% vs 31.11% for IDUB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 29.82%, что значительно выше, чем у IDUB с доходностью 15.06%.

LSEQ

1 день
1.84%
1 месяц
4.96%
С начала года
29.82%
6 месяцев
28.00%
1 год
31.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
1.03%
1 месяц
-0.75%
С начала года
15.06%
6 месяцев
14.75%
1 год
31.11%
3 года*
17.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и IDUB

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		29.82%4.13%12.80%-1.20%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		15.06%27.53%6.12%3.08%

Correlation

The correlation between LSEQ and IDUB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.29

The correlation between LSEQ and IDUB shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSEQ и IDUB

Секторы
LSEQ
IDUB

Технологии

21.1%
18.1%

Сырьевые материалы

17.5%
7.6%

Здравоохранение

15.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
4.4%

Промышленность

9.2%
16.1%

Энергетика

7.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Финансовые услуги

0.6%
22.3%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

LSEQ
21.1%
IDUB
18.1%

Сырьевые материалы

LSEQ
17.5%
IDUB
7.6%

Здравоохранение

LSEQ
15.9%
IDUB
7.1%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
12.5%
IDUB
8.4%

Коммуникационные услуги

LSEQ
9.3%
IDUB
4.4%

Промышленность

LSEQ
9.2%
IDUB
16.1%

Энергетика

LSEQ
7.0%
IDUB
5.2%

Коммунальные услуги

LSEQ
4.1%
IDUB
3.2%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
2.7%
IDUB
5.0%

Финансовые услуги

LSEQ
0.6%
IDUB
22.3%

Недвижимость

LSEQ

-

IDUB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с NLSI
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с HYEMIDUB с FTLSIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

LSEQ vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSEQIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.90

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.62

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.73

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

10.65

+2.59

LSEQ vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и IDUB

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-29.20%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.46%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.08%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-11.05%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и IDUB

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.77%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.37%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.24%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

16.42%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.80%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

14.80%

-0.30%

Сравнение комиссий LSEQ и IDUB

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и IDUB

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности IDUB в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.03%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.70%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and IDUB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (6.37%) compared to LSEQ (5.77%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs IDUB's -29.20%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 31.13% vs 31.11% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 31.13% return vs 31.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

IDUB has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 1.70% for LSEQ.

They also come from different issuers: Harbor and Aptus. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.45% for IDUB.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор