PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSEQ с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSEQ с IDUB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LSEQ returned 25.15% vs 27.57% for IDUB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у IDUB с доходностью 14.33%.

LSEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.54%
6 месяцев
14.13%
С начала года
22.96%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
9.81%
С начала года
14.33%
1 год
27.57%
3 года*
16.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSEQ и IDUB

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.96%4.13%12.80%-1.20%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		14.33%27.53%6.12%3.08%

Correlation

The correlation between LSEQ and IDUB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.31

Over the past year, LSEQ and IDUB have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LSEQ и IDUB

Секторы
LSEQ
IDUB

Здравоохранение

33.0%
7.1%

Промышленность

23.1%
16.1%

Сырьевые материалы

23.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

15.9%
8.4%

Коммунальные услуги

6.7%
3.2%

Энергетика

6.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Недвижимость

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-1.0%
4.4%

Финансовые услуги

-2.4%
22.3%

Технологии

-13.3%
18.1%

Здравоохранение

LSEQ
33.0%
IDUB
7.1%

Промышленность

LSEQ
23.1%
IDUB
16.1%

Сырьевые материалы

LSEQ
23.0%
IDUB
7.6%

Потребительский циклический сектор

LSEQ
15.9%
IDUB
8.4%

Коммунальные услуги

LSEQ
6.7%
IDUB
3.2%

Энергетика

LSEQ
6.7%
IDUB
5.2%

Потребительский защитный сектор

LSEQ
4.9%
IDUB
5.0%

Недвижимость

LSEQ

-

IDUB
2.6%

Коммуникационные услуги

LSEQ
-1.0%
IDUB
4.4%

Финансовые услуги

LSEQ
-2.4%
IDUB
22.3%

Технологии

LSEQ
-13.3%
IDUB
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с HEFTLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с NLSI
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с HYEMIDUB с FTLSIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

LSEQ vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSEQIDUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.69

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.36

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.42

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

9.37

+0.55

LSEQ vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и IDUB

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSEQIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-29.20%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-11.46%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.71%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-10.94%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.95%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и IDUB

Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSEQIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.71%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

14.41%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.42%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.80%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

14.80%

-0.22%

Сравнение комиссий LSEQ и IDUB

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и IDUB

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности IDUB в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.79%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSEQ and IDUB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.30%) compared to IDUB (4.71%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs IDUB's -29.20%.

On 1-year performance, IDUB leads with 27.57% vs 25.15% for LSEQ. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 27.57% return vs 25.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.79% for LSEQ.

They also come from different issuers: Harbor and Aptus. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.45% for IDUB.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSEQ и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор