Сравнение HFEQ с HECA
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HECA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -0.76%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.24M | $1.79M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам HFEQ и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -0.76% | 12.26% |
Correlation
The correlation between HFEQ and HECA is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between HFEQ and HECA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. HECA — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HECA
Сравнение HFEQ c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и HECA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -12.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.00% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.00% | — |
Сравнение комиссий HFEQ и HECA
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и HECA
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.03% | 2.02% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and HECA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 2.03% for HECA.
HFEQ is categorized as Long-Short, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Unlimited and Hedgeye. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор