Сравнение HFEQ с HECA
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
HFEQ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.52% | 14.92% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.70% |
Correlation
The correlation between HFEQ and HECA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HFEQ c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 1.18 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и HECA
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -11.81% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.80% | +9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.18% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 12.41% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 12.41% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 12.41% | +9.15% |
Сравнение комиссий HFEQ и HECA
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и HECA
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.21% | 10.55% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and HECA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.21%, compared with 2.01% for HECA.
HFEQ is categorized as Long-Short, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: Unlimited and Hedgeye. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор