Сравнение HFEQ с QLEIX
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -0.52%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам HFEQ и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -0.52% | 15.60% |
Correlation
The correlation between HFEQ and QLEIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLEIX
Сравнение HFEQ c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и QLEIX
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -38.11% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -1.13% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -7.70% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и QLEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 7.37% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 10.02% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 10.59% | +11.31% |
Сравнение комиссий HFEQ и QLEIX
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и QLEIX
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.76% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and QLEIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор