PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEQ с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFEQ с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEQ и QLEIX

2026 (YTD)2025
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		1.16%14.92%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

HFEQ

1 день
3.18%
1 месяц
-8.48%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с HFEQ:
HFEQ с HFGMHFEQ с LSEQHFEQ с SPYHFEQ с ORRHFEQ с CLSEHFEQ с HECAHFEQ с RSSB
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий HFEQ и QLEIX

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Доходность на риск

HFEQ vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEQ
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFEQ vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEQQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.11

-0.03

Корреляция

Корреляция между HFEQ и QLEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и QLEIX

Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		10.43%10.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и QLEIX

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFEQQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-38.11%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-3.85%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-7.80%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и QLEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFEQQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

8.63%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

10.23%

+11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

10.55%

+11.31%