Сравнение HFEQ с RSSB
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for RSSB.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и RSSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у RSSB с доходностью 7.65%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSB
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и RSSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 7.65% | 11.70% |
Correlation
The correlation between HFEQ and RSSB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. RSSB — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSSB
Сравнение HFEQ c RSSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | RSSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и RSSB
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и RSSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -16.21% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -2.95% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.26% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и RSSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | RSSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 16.19% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.83% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.83% | +5.07% |
Сравнение комиссий HFEQ и RSSB
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и RSSB
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.23% | 3.48% | 1.10% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and RSSB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 3.23% for RSSB.
HFEQ is categorized as Long-Short, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Unlimited and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.39% for RSSB.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и RSSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор