Сравнение HFEQ с HFGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).
HFEQ и HFGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и HFGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFEQ и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 1.92% | 14.92% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 11.82% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 11.82%.
HFEQ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFEQ и HFGM
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Доходность на риск
Сравнение HFEQ c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.90 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между HFEQ и HFGM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и HFGM
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности HFGM в 10.05%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 10.35% | 10.55% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.05% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и HFGM
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и HFGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFEQ | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -10.66% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -7.86% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.36% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и HFGM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFEQ | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 23.02% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.02% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.02% | -1.23% |