Сравнение HFEQ с HFGM
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while HFGM is a Macro Trading fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и HFGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у HFGM с доходностью 3.05%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGM
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -11.86%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и HFGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 3.05% | 17.63% |
Correlation
The correlation between HFEQ and HFGM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. HFGM — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HFGM
Сравнение HFEQ c HFGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | HFGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и HFGM
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки HFGM в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и HFGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -15.09% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -15.09% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.01% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и HFGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | HFGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 23.25% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.95% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.95% | -0.05% |
Сравнение комиссий HFEQ и HFGM
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и HFGM
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 10.90% | 11.23% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and HFGM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFGM is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFGM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFGM has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 9.59% for HFEQ.
HFEQ is categorized as Long-Short, while HFGM is Macro Trading. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.95% for HFGM.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и HFGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор