PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEQ с ORR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFEQ с ORR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HFEQ charges 1.00%/yr vs 14.19%/yr for ORR.

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 4.60%.

HFEQ

1 день
-0.34%
1 месяц
5.50%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.73%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.60%
6 месяцев
8.08%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFEQ и ORR

2026 (YTD)2025
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		14.04%14.92%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		4.60%17.55%

Correlation

The correlation between HFEQ and ORR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HFEQ:
HFEQ с HFGMHFEQ с LSEQHFEQ с HECAHFEQ с RSSBHFEQ с CLSEHFEQ с SPYHFEQ с QLEIX
Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с HFGMORR с SPYORR с HECAORR с MOODORR с EHLSORR с GDE

Доходность на риск

HFEQ vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEQ
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFEQ vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEQORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.74

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и ORR

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и ORR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFEQORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-9.85%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-8.57%

+8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.18%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и ORR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFEQORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

13.52%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

15.34%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

15.34%

+6.26%

Сравнение комиссий HFEQ и ORR

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и ORR

Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		9.25%10.55%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFEQ and ORR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.

HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.00% for ORR.

They also come from different issuers: Unlimited and Militia Investments. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 14.19% for ORR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFEQ и ORR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор