PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSEQ с HAPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LSEQ с HAPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS).

LSEQ и HAPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LSEQ и HAPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LSEQ и HAPS

2026 (YTD)202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		-0.10%8.35%4.08%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, LSEQ показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у HAPS с доходностью -0.10%.

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPS

1 день
0.73%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.67%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Long-Short Equity ETF

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT
Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с ISCBHAPS с GDIV

Сравнение комиссий LSEQ и HAPS

LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии HAPS в 0.60%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Доходность на риск

LSEQ vs. HAPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSEQ c HAPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSEQHAPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.83

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.32

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

1.29

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.92

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSEQ vs. HAPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSEQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа HAPS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSEQ и HAPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSEQHAPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.40

+0.76

Корреляция

Корреляция между LSEQ и HAPS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSEQ и HAPS

Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности HAPS в 0.57%

TTM202520242023
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.57%0.57%0.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок LSEQ и HAPS

Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки HAPS в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и HAPS.

Загрузка...

Показатели просадок

LSEQHAPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.35%

-27.44%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-14.25%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.21%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-6.40%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.73%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LSEQ и HAPS

Текущая волатильность для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) составляет 5.49%, в то время как у Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LSEQHAPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.66%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

22.32%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

21.13%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

21.13%

-6.88%