PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с HAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с HAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 11.58%/yr vs 22.05%/yr for HAPI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for HAPI.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и HAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у HAPI с доходностью 8.77%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и HAPI

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%8.35%4.08%12.44%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%17.99%

Correlation

The correlation between HAPS and HAPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.72

The correlation between HAPS and HAPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и HAPI

Секторы
HAPS
HAPI

Финансовые услуги

17.7%
11.6%

Здравоохранение

17.7%
7.9%

Технологии

14.0%
31.8%

Промышленность

13.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.7%

Энергетика

7.2%
3.1%

Недвижимость

6.7%
1.5%

Сырьевые материалы

6.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
16.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
HAPI
11.6%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
HAPI
7.9%

Технологии

HAPS
14.0%
HAPI
31.8%

Промышленность

HAPS
13.5%
HAPI
8.5%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
HAPI
9.7%

Энергетика

HAPS
7.2%
HAPI
3.1%

Недвижимость

HAPS
6.7%
HAPI
1.5%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
HAPI
1.4%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
HAPI
16.0%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
HAPI
5.8%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
HAPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Corporate Culture ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIVHAPS с HGER
Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDVHAPI с AUSF

Доходность на риск

HAPS vs. HAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c HAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Corporate Culture ETF (HAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSHAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.99

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.85

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.81

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

12.30

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. HAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAPI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и HAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSHAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.60

-1.05

Просадки

Сравнение просадок HAPS и HAPI

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки HAPI в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и HAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSHAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-19.46%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.12%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-19.46%

-7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.70%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-2.02%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.85%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и HAPI

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSHAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

2.45%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

8.71%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

11.48%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.60%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.60%

+5.23%

Сравнение комиссий HAPS и HAPI

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и HAPI

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности HAPI в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and HAPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.32%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs HAPI's -19.46%.

On 3-year performance, HAPI leads with 22.05% vs 11.58% for HAPS. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 22.05% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

HAPI has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HAPI is Large Cap Blend Equities. HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while HAPI tracks CIBC Human Capital Index. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.35% for HAPI.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и HAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор