Сравнение HAPS с SIFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI).
HAPS и SIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SIFI - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPS и SIFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPS и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | -0.10% | 8.35% | 4.08% | 12.44% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | -0.38% | 8.83% | 5.05% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью -0.38%.
HAPS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPS и SIFI
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SIFI в 0.50%.
Доходность на риск
HAPS vs. SIFI — Ранг доходности на риск
HAPS
SIFI
Сравнение HAPS c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.41 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.00 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.00 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.11 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.41 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HAPS и SIFI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и SIFI
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SIFI в 6.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.57% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.60% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и SIFI
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и SIFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPS | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -14.68% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -3.20% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.68% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -4.98% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 0.79% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и SIFI
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPS | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 1.68% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 2.30% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 4.42% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 4.98% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 4.98% | +16.15% |