PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 11.58%/yr vs 17.73%/yr for VBK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и VBK

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%8.35%4.08%12.44%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%12.19%

Correlation

The correlation between HAPS and VBK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.91

The correlation between HAPS and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и VBK

Секторы
HAPS
VBK

Финансовые услуги

17.7%
5.6%

Здравоохранение

17.7%
15.3%

Технологии

14.0%
25.9%

Промышленность

13.5%
24.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.6%

Энергетика

7.2%
4.8%

Недвижимость

6.7%
3.9%

Сырьевые материалы

6.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
VBK
5.6%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
VBK
15.3%

Технологии

HAPS
14.0%
VBK
25.9%

Промышленность

HAPS
13.5%
VBK
24.7%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
VBK
9.6%

Энергетика

HAPS
7.2%
VBK
4.8%

Недвижимость

HAPS
6.7%
VBK
3.9%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
VBK
3.2%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
VBK
3.5%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
VBK
2.4%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIVHAPS с HGER
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

HAPS vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.72

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.38

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.88

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

10.98

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HAPS и VBK

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.68%

+31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.44%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-27.54%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.06%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-10.15%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и VBK

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.37%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

14.62%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

19.21%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.48%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

22.86%

-2.03%

Сравнение комиссий HAPS и VBK

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и VBK

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and VBK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to HAPS (4.32%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs VBK's -58.68%.

On 3-year performance, VBK leads with 17.73% vs 11.58% for HAPS. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBK has performed better with a 17.73% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

HAPS has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.45% for VBK.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор