PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с GDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с GDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and GDIV (Harbor Dividend Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while GDIV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while GDIV is actively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 12.56%/yr vs 17.25%/yr for GDIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for GDIV.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и GDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAPS показывает доходность 11.90%, а GDIV немного ниже – 11.70%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDIV

1 день
0.30%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.92%
1 год
24.86%
3 года*
17.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и GDIV

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		11.70%10.81%14.83%12.75%

Correlation

The correlation between HAPS and GDIV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.75

The correlation between HAPS and GDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и GDIV

Секторы
HAPS
GDIV

Финансовые услуги

17.7%
18.2%

Здравоохранение

17.7%
14.4%

Технологии

14.0%
23.4%

Промышленность

13.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.9%

Энергетика

7.2%
5.0%

Недвижимость

6.7%
1.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.4%

Коммунальные услуги

2.4%
4.1%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
GDIV
18.2%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
GDIV
14.4%

Технологии

HAPS
14.0%
GDIV
23.4%

Промышленность

HAPS
13.5%
GDIV
16.2%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
GDIV
8.9%

Энергетика

HAPS
7.2%
GDIV
5.0%

Недвижимость

HAPS
6.7%
GDIV
1.1%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
GDIV
1.4%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
GDIV

-

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
GDIV
7.4%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
GDIV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с HGER
Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с AJGGDIV с SPYGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с BDGSGDIV с VIGIX

Доходность на риск

HAPS vs. GDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c GDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSGDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.10

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.05

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.58

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

10.73

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. GDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSGDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HAPS и GDIV

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и GDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSGDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-18.93%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.67%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-18.93%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-3.18%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.32%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и GDIV

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSGDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.17%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.30%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

11.87%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.31%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.31%

+5.52%

Сравнение комиссий HAPS и GDIV

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и GDIV

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности GDIV в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.13%1.19%1.30%2.27%5.88%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and GDIV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.40%) compared to GDIV (3.17%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs GDIV's -18.93%.

On 3-year performance, GDIV leads with 17.25% vs 12.56% for HAPS. On fees, GDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GDIV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDIV has performed better with a 17.25% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

GDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while GDIV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.50% for GDIV.

GDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и GDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор