Сравнение HAPS с GDIV

С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GDIV с доходностью 1.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDIV в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDIV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и GDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HAPS и GDIV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GDIV в 1.24%

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки GDIV в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и GDIV.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.