PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 12.56%/yr vs 17.73%/yr for RWJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 17.38%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и RWJ

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%12.56%

Correlation

The correlation between HAPS and RWJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between HAPS and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и RWJ

Секторы
HAPS
RWJ

Финансовые услуги

17.7%
11.0%

Здравоохранение

17.7%
11.2%

Технологии

14.0%
9.9%

Промышленность

13.5%
16.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
23.9%

Энергетика

7.2%
7.4%

Недвижимость

6.7%
4.0%

Сырьевые материалы

6.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.9%

Коммунальные услуги

2.4%
0.9%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
RWJ
11.0%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
RWJ
11.2%

Технологии

HAPS
14.0%
RWJ
9.9%

Промышленность

HAPS
13.5%
RWJ
16.2%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
RWJ
23.9%

Энергетика

HAPS
7.2%
RWJ
7.4%

Недвижимость

HAPS
6.7%
RWJ
4.0%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
RWJ
5.2%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
RWJ
3.3%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
RWJ
6.9%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с GDIVHAPS с HGER
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

HAPS vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.03

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.91

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.48

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

11.12

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HAPS и RWJ

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-55.97%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-11.31%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-29.29%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-9.24%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.53%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и RWJ

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.66%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.35%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

19.40%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.72%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

26.14%

-5.31%

Сравнение комиссий HAPS и RWJ

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и RWJ

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HAPS and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.66%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs RWJ's -55.97%.

On 3-year performance, RWJ leads with 17.73% vs 12.56% for HAPS. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWJ has performed better with a 17.73% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор