Сравнение LSEQ с CLIP
LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. LSEQ is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, LSEQ returned 29.70% vs 3.95% for CLIP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. LSEQ charges 1.70%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности LSEQ и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LSEQ показывает доходность 28.71%, что значительно выше, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
LSEQ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 28.71%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LSEQ и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 28.71% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 0.43% |
Correlation
The correlation between LSEQ and CLIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSEQ vs. CLIP — Ранг доходности на риск
LSEQ
CLIP
Сравнение LSEQ c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSEQ | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -78.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 26.35 | -25.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 141.67 | -137.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 1,281.30 | -1,268.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSEQ и CLIP
Максимальная просадка LSEQ за все время составила -8.35%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSEQ и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSEQ | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -0.08% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -0.03% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.00% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.00% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSEQ и CLIP
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LSEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSEQ | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 0.07% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 0.15% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 0.22% | +15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 0.44% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 0.44% | +14.02% |
Сравнение комиссий LSEQ и CLIP
LSEQ берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSEQ и CLIP
Дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.71% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LSEQ and CLIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSEQ has higher volatility (5.46%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, LSEQ dropped -8.35% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 29.70% vs 3.95% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 29.70% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.
CLIP has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.71% for LSEQ.
LSEQ is categorized as Long-Short, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Harbor and Global X. Their fees differ too: 1.70% for LSEQ and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LSEQ и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор